Na ausência de um contexto que esclareça as intenções do locutor que profere esta frase, é difícil determinar qual a sua verdadeira intenção.
A frase apresentada é uma frase complexa, composta por uma oração subordinante, «Não me diga», e uma oração subordinada completiva, «que o acontecimento X teve lugar», cuja natureza cumpre aferir. Esta oração pode ser de três tipos:
(i) é uma oração subordinada exclamativa: o locutor, após ter sido informado de que um dado acontecimento teve lugar de forma inesperada, exprime o seu espanto, afirmando «Não me diga que o acontecimento X teve lugar»;
(ii) é uma oração subordinada interrogativa: o locutor pretende averiguar se um dado acontecimento teve lugar e opta por interrogar o seu interlocutor de forma indireta, através do enunciado «Não me diga que o acontecimento X teve lugar»;
(iii) é uma oração subordinada declarativa: o locutor expressa o desejo de que o locutor não lhe apresente a situação descrita na subordinada.
No caso de a intenção do locutor ser interrogativa, configurando a possibilidade (ii), a frase não terminaria com um ponto de interrogação, pois estamos perante uma interrogação indireta, semelhante a (1) ou (2):
(1) «Não sei se o acontecimento X teve lugar.»
(2) «Diga-me se o acontecimento X teve lugar.»1
Refira-se que a frase exclamativa / interrogativa:
(3) «Não me diga!/./?»
pode surgir como reação a algo que foi dito anteriormente, sendo possível ter associada uma entoação exclamativa ou interrogativa.
Disponha sempre!
1. Para um maior aprofundamento desta questão, cf. Barbosa in Raposo et al., Gramática do Português. Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 1834-1838.