Tanto é correcto dizermos na África, na Espanha, como em África, em Espanha. Repare-se, por exemplo, como diz Camões n´Os Lusíadas:

a) «E, como por toda África se soa,
   Lhe diz, os grandes feitos que fizeram.»
   (Canto II, 103)

b) «Virá despois Menezes, cujo ferro
   Mais na África, que cá, terá provado;»
   (Canto X, 53)

Com o topónimo Espanha, acontece o mesmo:

c) «Ouvido tinha aos Fados que viria
   Hua gente fortíssima de Espanha;»
   (Canto I, 31)

d) «Hum Rei, por nome Afonso, foy na Espanha»
   (Canto III, 23)

Se há topónimos que se podem empregar ou não com artigo, outros há com os quais é obrigatório o artigo; e outros com os quais é obrigatório não o empregar. Exemplos:

e) Estou no Porto/na Covilhã/no Brasil/no Japão/na Noruega/no Lobito.

f) Estou em Lisboa/em Coimbra/em Maputo/em Israel/em Portugal.

Estes topónimos de f), porém, são precedidos de artigo, quando este restringe o significado do topónimo, isto é, quando nos referimos, por exemplo, a uma Coimbra especial, a um Portugal especial:

g) A Coimbra dos estudantes é bela.

h) O Portugal dos Descobrimentos mostrou novos mundos ao Mundo.

Não há regras sobre o emprego do artigo com topónimos. É o uso que faz lei. Por isso, entre nós, quem sabe se devemos ou não empregar o artigo com o nome de determinada localidade são os naturais. Sendo assim, o correcto seria dizer-se «estou na Fátima», como dizem os de lá, e não «estou em Fátima»; «Vou para a Fátima», «venho da Fátima». Ou: "O concelho de Alvito» ou «Vou a Alvito» (e não «O concelho do Alvito» ou «Vou ao Alvito»).