A locução «pegar fogo» pode ser mais comum no discurso do português do Brasil, contudo, ela não é exclusiva dessa variedade da língua, tanto que os dicionários assim não o registam e muitos meios de comunicação portugueses a utilizam, assim como é recurso no acordão do Supremo Tribunal Administrativo, aqui, e na literatura (1), por exemplo:

(1) «– Vai lá amanhã, se ninguém responder, escala as janelas, pega fogo ao prédio, como se fossem apenas as Tulherias» (Queirós, Eça. Os Maias, in Corpus do Português).

Portanto, não a podemos considerar incorreta. Ainda assim, claro, a locução tem como sinónimos incendiar ou «atear fogo». Por essa razão, o título da notícia também poderia ser: «Três mulheres lésbicas morrem queimadas após homem incendiar a quarto onde viviam» ou «Três mulheres lésbicas morreram queimadas após homem atear fogo a quarto onde viviam».

Note-se, ainda, que em português do Brasil a locução pode ainda significar, em contexto informal: «estar com febre alta; animar-se, entusiasmar-se, vibrar de animação; zangar-se, irritar-se» (Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa).