Não encontro registo dicionarístico da expressão «vergonha alheia», mas reconheço que a expressão se usa ou já se usou mais para referir a vergonha que se sente pelo comportamento ou pela apresentação de outrem. Noutras fontes, é possível encontrar a expressão quer em textos portugueses quer em textos brasileiros, por exemplo nos corpora da Linguateca (mantém-se a ortografia original):
1 – «Ou melhor o que me fez sentir uma puta vergonha alheia dela e o jeito que Malu conta parece piorar a situação...»
2 – «A mãe Ângela Cristina é a personagem mais engraçada do livro, suas cenas são sempre as mais legais, passei tanta vergonha alheia lendo esse livro.»
3 – «Confundir irreverência com sensacionalismo e imbecilidade, como bastas vezes aconteceu ao longo da primeira emissão com o inestimável e prestimoso auxílio daquele clown madeirense que em tempos foi conhecido pelo "Barão do Quebra-Costas" e que hoje lidera o Governo regional, deixa no espectador a desagradável sensação de passar por vergonha alheia.»
4 – «A princípio lhe dava coisa, uma certa vergonha alheia, mas pouco a pouco ele foi se acostumando aos amigos de José e começou a apitar os partidos de voley dos campeonatos promovidos pelo Grupo Gay de Madri.»
Quanto a «vergonha reflexa», também não encontro registos lexicográficos, mas depreendo que significa o mesmo que «vergonha alheia» pela informação disponível numa página da Internet. Ocorre esporadicamente noutras publicações:
5 – «Quando, às 23.15 de quinta-feira, liguei a um amigo a convidá-lo para um cafezinho, aproveitando os estranhos 17 graus na noite lisboeta de Dezembro, ele respondeu-me que estava "a ver a Júlia na TVI". E, sem que lhe perguntasse nada, lá começou a sua análise: "Que vergonha reflexa. Não sei porque é que eles insistem nestas coisas de pôr as estrelas do canal a cantar e a fazer figuras tristes"» (Diário de Notícias, 11/12/2010).
De qualquer modo, a expressão que terá maior tradição parece, portanto, «vergonha alheia», que é correta e, pelo menos, permanece no português do Brasil, tendo até em conta registos em dicionários menos convencionais, como o Dicionário Informal. Mas o facto de a expressão «vergonha reflexa» ser aparentemente mais recente não constitui razão suficiente para a rejeitar. Digamos que é uma inovação que concorre com uma expressão mais antiga – «vergonha alheia» – e que ambas ainda não tiveram a atenção dos lexicógrafos.