Apesar de o Dicionário Prático de Regência Nominal de Celso Pedro Luft não atestar o substantivo pejo, o registo dos seus sinónimos vergonha e pudor no mesmo dicionário permite avaliar a frase em questão.

Verifica-se, assim, que vergonha e pudor regem a preposição de, mas pudor rege também a preposição em. Deste modo, infere-se que pejo poderá também reger as duas preposições: «eu tenho pejo/pudor/vergonha de fazer alguma coisa»; ou «eu tenho pejo/pudor em fazer alguma coisa».

Note-se que o substantivo vergonha pode reger a preposição para, como no seguinte exemplo: «reconhecer a sua ignorância não é vergonha para ninguém». O mesmo sucederá com pejo: «reconhecer a sua ignorância não é pejo para ninguém».