É natural e, portanto, correto, na língua portuguesa o uso de preposição antes da conjunção integrante que: «a que», «com que», «de que», «em que», «para que»...

O papel da preposição nesse contexto é o seguinte: marcar a relação de subordinação entre um elemento da oração principal e o seu complemento oracional (a oração subordinada substantiva objetiva indireta ou completiva nominal)*. Exemplos:

– Elas nos avisaram de que tudo seria mais fácil.

– Não vamos insistir em que você volte.

– Precisamos admoestar os jovens a/para que estudem.

– Estamos seguros de que nada será fácil.

– Eu admiro o seu interesse por que todos estejam bem.

– Ele era receptivo a que se acolhessem novas ideias.

O que provoca estranhamento em usos como «O professor estava atento a que ninguém colasse na prova» são, pelo menos, dois fatores: um de ordem linguística (1) e outro de ordem extralinguística (2), a saber:

(1) A frequência com que costumamos omitir as preposições antes das conjunções integrantes nos faz estranhar o sua aparição, quando explicitada: «Elas nos avisaram (de) que tudo seria mais fácil.»

2) A falta de conhecimento linguístico mais profundo gerado pela baixa leitura de textos que exploram possibilidades linguísticas menos comuns costuma-nos gerar certo estranhamento. Quanto mais se investe no letramento, mais se passam a conhecer as estruturas gramaticais pouco usuais do nosso idioma, como em «Ele se mostrou grato a que o ajudassem naquele momento» ou «Hesitou sobre se devia aceitar ou não o convite».

Especificamente sobre a conjunção integrante se, o uso de preposição antes dela é raríssimo nos compêndios gramaticais – só se encontrou algo a respeito disso no dicionário de regência verbal de Celso Pedro Luft, sob o verbete hesitar. 

Em pesquisa no Corpus do Português, encontrou-se alta frequência tão somente desta estrutura: preposição sobre seguida da conjunção integrante se, como em «Questionado sobre se estaria no próximo jogo, esquivou-se da pergunta».

Isso indica que o uso da conjunção integrante se antecedido de preposição (com exceção de sobre) é pouco ou nada produtivo, de modo que se recomenda escrever com a conjunção que em frases do tipo «Em uma conversa, esteja atento a que o seu interlocutor o entenda».

Caso o consulente deseje mais informações sobre essas questões, recomendamos o capítulo de "orações subordinadas substantivas" dos compêndios gramaticais (gramática, livro de sintaxe [ou os dicionários de regência verbal ou nominal]) escritos por Evanildo Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, Domingos Paschoal Cegalla, Celso Pedro Luft, Cláudio Brandão, José Carlos de Azeredo, Francisco Fernandes, Adriano da Gama Kury, Cláudio Cezar Henriques.

Sempre às ordens!

* Por ser brasileiro o consulente, foi usada na resposta a nomenclatura gramatical do Brasil.