Tanto a forma simples (marfinense) como a composta (costa-marfinense) são corretas, desde que coloque o hífen na palavra composta1.
É de referir, também, que há vários termos (gentílicos) para designar os nomes dos naturais e dos habitantes de Costa do Marfim. O Dicionário de Gentílicos e Topónimos, do Portal da Língua Portuguesa, da responsabilidade do ILTEC, regista três formas:
— Costa-marfinense;
— Ebúrneo [forma menos vulgar, derivada, por via culta, «do latim ĕburnĕu, "de marfim; branco como o marfim» (Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado);
— Marfinense.
Por sua vez, o Novo Aurélio Século XXI: Dicionário da Língua Portuguesa (1999) atesta uma outra forma: marfiniano.
Nota: À exceção da forma culta <bebúrneo< b=""> (justificação etimológica), os outros gentílicos resultam do processo de formação vulgar dos adjetivos pátrios e gentílicos que consiste na junção dos sufixos « -ês ou - ense e - ão ou - ano» à base do topónimo» (cf. Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e Cintra, p. 250).
1. As formas compostas dos gentílicos já se grafavam com hífen, regra ortográfica que se mantém com o novo Acordo Ortográfico (Base XV, 1.: «Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido: [...] mato-grossense, norte-americano, porto-alegrense, sul-africano; afro-asiático, afro-luso-brasileiro, luso-brasileiro [...]»).