Poderemos classificar a oração em questão como uma subordinada substantiva completiva com natureza de interrogativa indireta e com função sintática de complemento direto do verbo.
Se considerarmos que a frase apresentada é equivalente a (1), concluiremos que a oração subordinada é uma interrogativa indireta, correspondente à interrogativa direta apresentada em (2):
(1) «Não sei o que terá sido o maravilhamento e o espanto dos homens que chegaram aqui, sem terem visto um mapa...»
(2) «O que terá sido o maravilhamento e o espanto dos homens que chegaram aqui, sem terem visto um mapa?...»
Quando uma frase interrogativa direta é convertida em indireta fica habitualmente dependente de um verbo declarativo, como perguntar, por exemplo, assumindo-se como argumento do verbo, daí funcionar como oração completiva e daí também desempenhar a função de complemento direto.
Disponha sempre!