É claro que «às compras» é complemento de «vamos», uma vez que o verbo ir selecciona um complemento que exprime a direcção do movimento. No Brasil, diz-se que este complemento é indirecto (muito embora no caso da frase em apreço não possa ser substituído pelo pronome lhe). Em Portugal, considera-se que é um complemento circunstancial de lugar (na terminologia tradicional, em que o verbo é também considerado intransitivo) ou um complemento preposicional (na terminologia mais recente).