No caso dos tempos compostos (em que o verbo auxiliar é ter ou haver), o pronome deve ser colocado depois do verbo auxiliar e antes do principal, salvo nas situações em que outros elementos da frase levam à próclise junto ao auxiliar (colocação do pronome antes do verbo), por exemplo, frases negativas, como «não lhe tenho dado muita atenção». A razão é simples: nos tempos compostos, o verbo principal está sempre no particípio passado, pelo que não se lhe pode associar qualquer pronome em posição enclítica (ou seja, depois do verbo). Seria, pois, incorrecto escrever (ou dizer) *«Tenho dado-lhe» ou *«tinha feito-a».

Quanto a locuções verbais, em que o verbo auxiliar é outro, diferente de ter, se o verbo principal estiver no infinitivo (por exemplo em «consigo dar-lhe»), em muitos casos é possível associar o pronome, em posição enclítica, tanto ao verbo principal, como ao auxiliar (pelo que também é legítimo dizer «consigo-lhe dar»), exceptuando os casos que levam à próclise, como as orações negativas. Nota-se, contudo, em português europeu, uma tendência geral dos falantes para optar pela ênclise junto ao verbo principal no registo formal/escrito (ex.: «posso fazer-lhe uma sugestão») e pela ênclise junto ao verbo auxiliar no registo informal/falado (ex.: «posso-lhe fazer uma sugestão»). Se o verbo principal estiver no gerúndio, a ênclise ao verbo principal também é legítima, mas é cada vez menos frequente entre os falantes de português europeu, que preferem quase sempre associar o pronome ao verbo auxiliar (dizendo «ia-se fazendo tarde» em vez de «ia fazendo-se tarde»).

Para finalizar, aconselho a consulente a ler as respostas relacionadas, como, por exemplo, a Colocação de pronomes oblíquos átonos com locuções verbais ou A colocação dos pronomes átonos, entre outras.