A frase não está correta, não. São de assinalar duas incorreções.

1.ª – O verbo ir está no presente do indicativo («vão»), mas devia estar no pretérito imperfeito do indicativo («iam»), em correspondência com a forma verbal «sabiam», que está precisamente no pretérito imperfeito do indicativo.

2.ª – O verbo mudar na voz passiva («ser mudado») normalmente não se aplica a pessoas mas a objetos, móveis, animais, etc., isto é, elementos sem vontade própria, que podem ser «mudados» (deslocados, dispostos de outro modo) por alguém (exemplo: «A estante foi mudada da sala para o corredor»).

Como não foi enviado o texto, não sei que sentido se pretendia atribuir ao verbo mudar. No entanto, uma frase correta seria a seguinte: «Eles não sabiam que iam ser transferidos.»