Todas as frases estão corretas, porque adjetivo participal vestido, com o sentido de «coberto», pode usar qualquer uma das duas preposições: de ou com [cf. Dicionário Prático de Substantivos e Adjectivos com os Regimes Preposicionais (Lisboa, Fim do Século, 1992), de Michaela Ghitescu]. Por isso, é legítima qualquer uma das formas:

«Ele recebeu-me em casa de/com pijama.»

«Ele recebeu-me em casa vestido de/com pijama.»

A primeira frase — «Ele recebeu-me em casa de pijama» — exibe o uso correto da preposição de [ou com] correspondente à preposição exigida pelo adjetivo vestido que está elidido (não se encontra realizado graficamente), mas cujo valor está pressuposto: «Ele recebeu-me em casa [vestido] de pijama.»

Nota: A atestar a correção das duas preposições, o dicionário acima citado apresenta-nos o seguinte exemplo: «Vi soldados vestidos de/com uniformes estrangeiros.»