O verbo pegar, neste contexto, rege a preposição em. No entanto, não selecciona um complemento indirecto, mas, sim, um complemento preposicionado ou oblíquo. Assim sendo, nas frases em apreço, as formas -lhe e nele são complementos  preposicionados.

A frase «vou pegar-lhe ao colo» considera-se uma forma sintética correspondente a uma frase mais extensa, como «vou pegar em alguém ou em alguma coisa ao colo». Considera-se como forma intermédia a frase «vou pegar nele ao colo». Embora o complemento do verbo pegar não seja um complemento indirecto, é substituível pelo pronome pessoal lhe, que realiza, na forma dativa, um objecto (ou complemento) indirecto.

A forma nele compreende-se porque o verbo pegar é seguido pela preposição em.