O significado do radical lamp- tem a ver com luz, claridade, brilho. O termo lampada, -ae* é latino e está na origem da palavra lâmpada, instrumento que emite luz. Três dos termos que apresenta estão ligados, de alguma forma, a luz, claridade, brilho. Um lampejo é um clarão momentâneo, uma lamparina é um objeto de pequenas dimensões que possui um pavio e que serve para iluminar.

Com lampreia, será um pouco diferente. Tendo uma origem incerta, pensa-se que venha do latim lambēre [lamber] + petra [pedra], um animal aquático, um peixe ciclóstomo vertebrado que lambe pedras, tendo, depois, originado o termo do francês antigo lamproie.  

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* Dicionário Latim Português, António Gomes Ferreira, Porto Editora, pág. 657.

O Ciberdúvidas agradece a Giovanni Saponaro a sua colaboração na resposta apresentada.