Julgo que a definição de pronome indefinido proposta pelo Dicionário Terminológico (DT) será suficientemente esclarecedora: «Pronome que admite variação em género e número, correspondente ao uso pronominal de um quantificador ou de um determinante indefinido.»

Deste modo, na frase proposta pela consulente, nenhum será um pronome indefinido, ou, se se preferir, um quantificador (negativo, de acordo com a classificação proposta por Maria Helena Mira Mateus e outros, Gramática da Língua Portuguesa, p. 235) usado em contexto pronominal – «Gostava de ver um filme, mas nenhum [filme] me agrada.»

Porém, se o enunciado fosse «Nenhum filme me agrada», «nenhum» já seria cabalmente entendido, na minha opinião, como quantificador (negativo), e não como pronome indefinido, já que, neste enquadramento específico, a referida palavra indicaria que, tomando como referente um conjunto de filmes, nenhum deles seria do gosto do enunciador (cf. DT, domínio B.3: classes de palavras).

Finalmente, valerá ainda a pena complementar a presente resposta com a seguinte nota: num enunciado do tipo «Nenhum homem é imortal», «nenhum» seria ainda entendido como quantificador universal (cf. DT), pois, neste caso, «quantifica universalmente» (Maria Helena Mira Mateus, idem, p. 231) «homem».