O adjetivo desiludido é um dos que selecionam um determinado complemento.

Esse complemento é sempre introduzido por uma preposição e pode ser oracional (cf. 1) ou não oracional (cf. 2):

  1 – «Ficámos desiludidos por nos terem estragado a surpresa.»

  2 – «Ficámos desiludidos com o filme.»

Na frase que apresenta, «ao saber as notas dos testes» é uma oração subordinada adverbial temporal não finita, que desempenha a função sintática de complemento do adjetivo desiludidos.