Ambas as construções estão correctas.

O Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, por exemplo, regista os seguintes exemplos:

«Trabalhar em advocacia.»

«Trabalhar em carpintaria.»

«Trabalhar no teatro.»

O uso do artigo pode, no entanto, ser omitido na referência a actividades mais genéricas ou ser preferencial quando nos referimos a actividades mais específicas: «Trabalho em investigação», mas «Trabalho na investigação de crimes de droga».