As duas formas estão correctas:

audioguia

Assim como se escreve audiocassete e  audiofrequência (cf. a Mordebe), é possível formar audioguia, porque o elemento de origem latina audio se liga a um substantivo sem hífen.

guia áudio ou guia-áudio

A palavra áudio é, além de substantivo, um adjectivo. Por conseguinte, pode fazer parte de uma expressão nominal que não exige hífen, da mesma maneira que não apomos um hífen à expressão «mar azul». No entanto, se os falantes considerarem a expressão em causa como uma designação distinta de um «guia (que é) áudio», isto é, se acharem que se trata de um composto que funciona como uma unidade lexical, então, é aconselhável o hífen. Observe-se, porém, que os critérios da hifenização com composto de substantivo e adjectivo não são claros: por um lado, temos feijão-verde, com hífen; por outro, caixa negra (de um avião), sem ele.