Não, não está. O termo dívida, entre as suas acepções, também quer dizer «obrigação; dever» e «reconhecimento; gratidão» [cf. Dicionário da Língua Portuguesa 2003, da Porto Editora]. Significa ainda, em sentido figurado, «obrigação moral contraída por favor e/ou bem recebido» [cf. Dicionário Eletrônico Houaiss]. Portanto, a expressão «dívida de gratidão» é correcta.