É pertinente a sua observação, porque, de facto, podemos considerar que, perante um verbo declarativo, a sequência em discurso direto se pode interpretar como complemento direto. No entanto, acontece que, em situações como estas, em que surgem sequências em discurso direto, a descrição gramatical considera que existe um tipo de articulação oracional particular, que é a justaposição, conforme teorização e descrição de E. Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, 2002, pág. 481):
 
«Também se incluem nos grupos oracionais como orações justapostas as intercaladas, também caracterizadas por estarem separadas do conjunto por pausa e contorno melódico particular. Na escrita, aparecem marcadas por vírgula, travessão ou parêntese. [...]:

1) citação: onde se acrescenta a pessoa que proferiu a oração anterior:

Dê-me água, me pediu o rapaz.

Quem é ele? — interrompeu a jovem.»

É, pois, possível empregar sem regência (isto é, sem complemento introduzido por preposição sem valor de dativo) o verbo lamentar-se nos contextos assim articulados.
 
Quanto a poder dizer-se «qual a regência?», sem verbo, assinale-se o comentário que Paul Teyssier faz no seu Manual de Língua Portuguesa (Coimbra Editora, 1989, pág. 161), sobre esta construção com o pronome interrogativo qual:
 
«pode mesmo empregar-se qual sozinho, p. ex.:
Quais são as suas preferências?
Quais as suas preferências?»