Dizemos «venho dos Estados Unidos», «venho do Japão», «venho de Portugal» pelo seguinte:

1 - Há topónimos que se usam com artigo definido e os outros que não: os Estados Unidos, a França, a Espanha, o Japão, Portugal, Angola, Moçambique, Beja, Faro, etc.

2 - Outros há que tanto se usam com o artigo definido como sem ele: França, Inglaterra, etc.

3 - Não há regra para o emprego ou não emprego do artigo.

Aqui está a razão por que dizemos: Venho dos Estados Unidos/do Japão/de Portugal/do Porto/do Brasil/de Coimbra. Podemos dizer: Venho de ou da França. Venho de ou da Inglaterra.

Quanto aos topónimos de Portugal, sabemos se levam artigo ou não, informando-nos com os naturais da respectiva terra: cidade, vila, aldeia, etc.

Sobre este assunto vejam-se estas respostas:

Em Alvito, e não "no" Alvito, Quarteira ou a Quarteira? Em Quarteira ou na Quarteira?, Topónimos com ou sem artigo, Topónimos, aportuguesamentos e algumas expressões idiomáticas