Julgo que a opção pelo emprego ou pela omissão do artigo com Ontário ainda não estabilizou completamente, até porque estamos a lidar com uma palavra que não é de uso corrente, pelo menos em grande parte do mundo de língua portuguesa. Consultando o ‘Corpus’ do Português, de Mark Davies e Michael J. Ferreira, verifica-se, por exemplo, que as expressões em que o artigo ocorre têm uma frequência ligeiramente mais alta – 7 vezes «do Ontário» para 5 vezes «de Ontário»; 5 vezes «no Ontário» para 4 vezes «em Ontário». Tal diferença parece apontar uma tendência para se usar Ontário com artigo («o Ontário»), a par de outra, também apreciável, para não o usar.

De qualquer maneira, observa-se que a maior parte dos nomes dos estados federados do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países se usam com artigo. Note-se, porém, que há excepções, sobretudo se o nome do estado coincidir com um nome próprio de pessoa ou de cidade: assim, não se diz, para referir o estado de Washington, "o Washington", mas sim «Washington». Em relação ao Canadá, nem sempre o uso é claro: «em Saskatchewan», «em Alberta». Creio que nestes casos a ausência de artigo se deve a igual ausência nas expressões «estado de Saskatchewan» e «estado de Alberta».