Pode-se dizer as duas frases. Ambas as preposições se encontram atestadas. No Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (versão portuguesa) encontramos a forma delegação seguida da preposição em: «delegação de Portugal nos Jogos Olímpicos». No Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa encontramos atestada a forma seguida de a: «integrado numa delegação parlamentar ao Conselho».