A sequência de origem grega ph perdura normalmente em português sob a forma de f. Daí que seja natural que a forma Delphos apareça em português como Delfos.
O Dicionário Porto Editora 2008 que refere não regista a palavra Delfos porque se trata de um nome próprio. Assim como não regista a palavra aportuguesada, também não regista a palavra Delphos.
Não é missão dos dicionários gerais registar nomes próprios, pelo que não será de esperar que a palavra conste (como entrada) em dicionários mais completos. Pode, no entanto, encontrar a palavra délfico no dicionário que referiu, com o significado seguinte: «relativo a Delfos, cidade grega antiga».
Pode, também, consultar a enciclopédia da mesma editora para verificar que a grafia na entrada referente a esta antiga cidade grega é Delfos [Delfos. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2008. [Consult. 2008-09-20]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$delfos>].
A tradução dos antropónimos tem muito que ver com questões de uso (e não encontramos grande constância neste aspecto). Em tempos, era normal traduzir os nomes próprios para português, tradição que parece estar a desaparecer aos poucos.
Veja-se, por exemplo, uma vez que fala do rei João, a família real inglesa. Historicamente, os reis ingleses que conhecemos têm nomes traduzidos para português: Henrique V, Henrique VIII, João I (João Sem-Terra) ou Ricardo III só para dar alguns exemplos — vemos também que os livros de William Shakespeare se chamam em português Otelo (não Othello), Henrique IV (não Henry IV), Ricardo III (não Richard III). Na família real actual temos a rainha Isabel II (queen Elizabeth II) ou príncipe Carlos (prince Charles).
No entanto, hoje vemos que os filhos do príncipe Carlos são William e Harry e não Guilherme e Henrique, o que não é mais do que um sintoma do que se passa nos dias de hoje: a generalidade dos antropónimos actuais não é traduzida.
Olhando para outras figuras de relevo, verificamos que William Shakespeare nunca foi, em português, Guilherme, mas Thomas Moore é Tomás Moro e Martin Luther é Martinho Lutero. Vemos que Platão, Sócrates ou Aristóteles são formas consagradíssimas em português. Que José Estaline ou Vladimir Lenine sofreram aportuguesamento. E muito mais exemplos haveria.
Assim, aquilo que eu aconselho em relação aos antropónimos é que verifique se o nome da figura que pretende escrever foi historicamente usado em português ou mantido na língua original. E faça, a partir daí, a sua escolha.