O verbo regressar, sendo um verbo de movimento, rege um complemento preposicional com um valor semântico de origem («regressaram de Paris») ou de direção («regressam ao seu país»).
Na frase que apresenta, o complemento do verbo regressar está omisso, pelo que a expressão preposicional «com uma má notícia» desempenha a função de modificador verbal.