Há um certo pleonasmo na expressão, mas nem sempre os pleonasmos são erros. Neste caso, a pessoa que fala quer intensificar a acção, estado ou qualidade que o predicado que se segue ao «eu, pessoalmente,» exprimirá, de um modo individualizado, «personalizado» como agora se diz. Não considero, portanto, que haja incorrecção.