Receio, prezado consulente, que o gabarito apresente a resposta correcta. As orações subordinadas substantivas devem esta designação ao facto de, no interior da frase a que pertencem, poderem ser substituídas por um nome/substantivo, dando origem a construções correctas (em Portugal é costume designarmos este tipo de orações como orações integrantes ou completivas).
O facto de estas orações serem consideradas objectivas directas ou indirectas prende-se com as características do verbo a que estão ligadas. Se esse verbo for transitivo directo, isto é, se completar o seu sentido através de um objecto/complemento directo, então a oração substantiva é objectiva directa. Se o verbo completar o seu sentido com um objecto/complemento indirecto, a oração será substantiva objectiva indirecta. Uma das características do objecto/complemento indirecto é ser sempre introduzido por uma preposição, o que acontece raramente quando o verbo é seguido de objecto/complemento directo. Não é, pois, caro consulente, a subordinada substantiva objectiva directa que deve ser antecedida por uma preposição e sim a subordinada substantiva objectiva indirecta.
Analisemos as características do verbo fazer. Este verbo é transitivo directo, isto é, completa o seu sentido através de um objecto/complemento directo. A subordinada da frase em análise é, efectivamente, objectiva directa, sendo a macroestrutura da frase complexa a seguinte:
Sujeito – sem realização linguística. Pelo contexto será possível determinar qual é a entidade que faz pensar. Talvez uma imagem, ou uma situação.
Predicado – fazia
Objecto/complemento directo – pensar nas duas casas de Matacavalos, com o seu muro de permeio.
Objecto/complemento indirecto – me.

Obs.: Gabarito é o nome que no Brasil se dá à lista com as correcções relativas a um exame.