Só encontrei o género feminino para a doença na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, que considera espanhol o termo. Em espanhol ele é masculino, bem como nos dicionários portugueses e no brasileiro (Novo Aurélio) que consultei. Nuns o étimo é considerado obscuro, e noutros apontam-se origens fantasiosas. Em espanhol (estou a corrigir o que se lê na pergunta) é «el dengue». Sigo a maioria, quanto ao género, tanto mais que o outro dengue, masculino para todos (= denguice), é capaz de ser a mesma palavra, e o seu étimo talvez seja o que se lê no Dicionário da Porto Editora, um remoto quimbundo «ndengue», «menino; manha de menino».

N. E. (2/4/2013) – Em dicionários mais recentes e mesmo em documentos produzidos por entidades oficiais (cf. Direção-Geral de Saúde, s.v. dengue, febre de), o nome da patologia em questão tem género feminino. A mesma forma lexical usa-se no género masculino quando significa «requebro» e é sinónimo de denguice (Cf. dicionário da Porto Editora, na Infopédia, e Dicionário Houaiss).