O gentílico de São Vicente é são-vicentino. Quanto aos restantes, os dois volumes da inestimável obra Topónimos e Gentílicos, de Xavier Fernandes, não dão qualquer informação, e não possuo quaisquer elementos que me esclareçam.
Proponho (santa-)lucienses e (são-)marinhenses para gentílicos de Santa Lúcia e São Marinho, caso não existam outros.