Existe, mas é expressão considerada afrancesada. O correcto/correto será: "O documento segue anexo".

Sobre está dúvida, Napoleão Mendes de Almeida, no seu Dicionário de Questões Vernáculas, esclarece o seguinte:« Ao contrário de junto [que pode ser também advérbio, além de particípio passado irregular do verbo juntar], anexo é, tão-só, adjetivo; deve, pois, concordar com o substantivo a que se refere: "Anexos encontrarão dois cheques", "Anexas vos envio duas relações", "Duas faturas anexas à carta".»

O mesmo sustenta Domingos Paschoal Cegalla, no seu Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa: «Anexo não é advérbio e sim adjetivo, devendo, por isso, concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere (...).Diga-se ou escreva-se: "Conforme nosso entendimento, estou lhe enviando anexas as questões da prova em Português" e não: "...estou lhe enviando em anexo as questões da prova em Português".»

Napoleão Mendes de Almeida, na obra citada, acrescenta, entretanto, outros casos «em que não cabe em bom português o emprego da preposição em »: «1. É francês o emprego da preposição em para indicar a matéria de que uma coisa é feita; não devemos dizer "estátua em bronze"; o certo é: estátua de bronze, anel de platina, balaustrada de mármore, vestido de tafetá, a casa é toda de material de primeira, uma blusa de cetim, construção de cimento, relógio de ouro, carteira de jacarandá, móveis de pau-marfim.

2. É também do francês formar locuções adverbiais com a preposição em seguida de adjetivo; são espúrias locuções como "em absoluto", "em definitivo", "em suspenso", "em anexo", "em aberto".Em português de lei deverá em lugar delas aparecer ou um advérbio em mente ou adjetivo com força adverbial: "Estou definitivamente decidido a ir", "Deixei tudo suspenso".

Temos "em cheio", mas é caso explicado pela semântica, pois "cheio" é também substantivo».