O uso é que consagra estes casos, não há propriamente uma regra. Em todo o caso, e dada a origem do topónimo, parece mais lógico usar o artigo definido por se tratar duma terra com o nome duma árvore e não desta na realidade. Assim, pinhal da Azambuja, ou seja da localidade com este nome; se fosse «pinhal de azambuja» poderia pensar-se talvez que nos referíamos a um pinhal qualquer que tivesse pelo menos uma azambuja.