Deverá dizer: "Eu vou à feira."
O verbo ir no sentido de partir de um lugar para outro não se emprega com a preposição em, mas, sim, com as preposições a, para ou de, conforme exemplifico abaixo.
O verbo ir poderá ser utilizado com as seguintes preposições:
a) a (ir por um período breve, limitado, prevendo um regresso próximo)
Ex.: Ele foi a Lisboa.
Ela vai às compras.
b) para (ir para permanecer, para ficar)
Ex.: Ele foi para o exército.
c) de (ir de um lado para outro, de uma situação para outra, ou indicando o meio de transporte)
Ex.: Ela vai de Paris para Roma.
Ele vai de comboio.
d) em (indicando o modo)
Ex.: Ele vai em peregrinação a Fátima.
e) com (com companhia ou indicando o modo) Ex.: Ela vai com a irmã.
Ele vai com pressa.