O Dicionário de Questões Vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida diz, na entrada Grosso modo, o seguinte:

«Locução latina (‘de modo grosseiro’) que significa ‘por alto’, ‘resumidamente’, ‘de modo geral’: ‘Julgando o caso grosso modo, digo que eu teria agido de igual maneira’.

«Devemos ter cuidado de não fazer anteceder a locução da preposição a; seria erro dizer ‘julgando o caso a grosso modo’, erro idêntico de quem dissesse ‘cum data venia’ (ou ‘cum bona venia’); o ablativo latino encerra por si circunstância de modo ou de meio, sem nenhuma preposição.»
O Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla diz, por outras palavras, a mesma coisa.