São correctas as duas maneiras de dizer:

1 - Eu disse a ele que…

2 - Eu disse-lhe que ..

A frase 2) é mais frequente na linguagem de pessoas cultas. Mas a frase 1), pela presença do pronome pessoal ele, põe em evidência o ser a quem o emissor se refere. Por isso, é preferível em situações, em que o emissor sente, vê que é conveniente evidenciá-lo.