Se sempre dissemos «a princesa Diana», a que propósito vem a «princesa /Daiana/»?

Quando se trata de pessoas estrangeiras muito importantes, costumamos dizer o nome em português, no caso de ter tradução. É claro que nem sempre. Assim, por exemplo, quem ainda se lembrar da disciplina de História do ensino secundário, recorda-se dos reis Eduardo VII, Luís XIV, Henrique VIII, da Catarina da Rússia, etc. como se nos fossem familiares. Assim dizemos a rainha Isabel II e o príncipe Carlos. Há anos atrás, todos dizíamos o rei João Carlos. Agora … lembram-se alguns jornalistas, e não poucos, de remar contra a maré e de nos apresentarem o rei Juan Carlos.

Quanto a Lady Di e Lady /Dai/, é forma de tratamento puramente inglesa e não nossa.