Dio, entre outras coisas, é forma antiga do topónimo Diu, de acordo com a ortografia vigente.
Dio, com o, foi o nome de antigas cidades, e é também mitónimo e antropónimo: filho de Apolo, etc., além de nome de gregos.

N.E. – Sobre o topónimo em causa, José Pedro Machado escreveu o seguinte no Dicionário Onomástico e Etimológico da Língua Portuguesa (ed. Livros Horizonte, Lisboa, 3.ª edição, 2003):

«Diu. Hoje é esta a grafia considerada oficial, se bem que Dio fosse a preferível. Ao contrário do que se pretende por vezes, não podemos aproximar o caso de Dio dos de rio, frio, tio, etc., vocábulos de origem latina, entrados nesta Península [Ibérica] ainda dissilábicos, para depois aceitarem diferentes articulações regionais. Creio mesmo que no séc. XVI talvez já se ouvisse pelo Sul de Portugal articulações monossilábicas daquelas formas. Foi precisamente nessa época que entrou no nosso idioma o top. aqui em questão, trazido das partes indianas, onde foi tomado de qualquer linguagem por lá então vulgar (talvez do guzarate), de palavra que, segundo parece, estava relacionada com o sânscrito "dvipa", 'ilha', o que perfeitamente enquadra ao caso presente, dada a natureza geográfica da região. Não temos hoje informações que nos permitam admitir a antiga pronúncia dissilábica desta palavra em português, mas mesmo o facto de ela se usar hoje como monossílabo pode contrariar a grafia com -o e, como tal, vejamos o caso rio, por exemplo: no sentido de “corrente de água”, foi dissílabo em todo o português, como o continua a ser em muitos dos seus dialectos setentrionais. Pois, apesar de oficialmente se tratar de monossílabo, continua a escrever-se, também oficialmente, rio… Mas a forma genuína, a tradicional grafia portuguesa deste topónimo, é…Dio, como se verificava já em 1546: “Hos casados e moradores d’esta sua fortaleza de Dio temos a V.A. scripto…” [p. XXXV da “História Qunhentista (Inédita) do Segundo Cerco de Dio”, publicada em 1925, por António Baião (ver ainda pp. XXXVII, XXXIX, L-LI, 6)]Também a temos n’ “Os Lusíadas” (II, 50; X, 64 e 67). Isto não significa o desconhecimento no séc. XVI da grafia Diu, mas os seus exemplos são raros; aparecem em Cast. e Góis, circunstância que, segundo parece, serve para confirmar que o vocábulo já tinha então a pronúncia monossilábica, a admitirmos fidelidade, pelo menos neste caso, nas edições que utilizei. De qualquer maneira, Dio parece ser a forma mais justificável e, como tal, foi a única considerada no Vocabulário Ortográfico da Academia das Ciências de Lisboa, publicado em 1940 (…)»