Não há a grafia pastel-de-nata, mas sim pastel de nata, cujo plural é, como não podia deixar de ser, pastéis de nata, em que «nata» é a substância – a nata. Assim dizemos sopas de feijão (e não de feijões), bolos de abóbora, pastéis de abóbora e não de abóboras.