Deve dizer «fui ao pilates», empregando pilates como nome no singular, uma simplificação das expressões «método de Pilates» e «método Pilates».

No caso em questão, o singular afigura-se adequado, porque se denota assim um método de exercício físico que se chama "pilates". Note-se, porém, que se pode utilizar pilates no plural, quando com este termo se quer fazer referência aos exercícios que fazem parte desse método: «Fiz os pilates.»

O nome comum pilates tem origem no nome de Joseph Pilates (1883-1967), criador do conhecido método de exercícios físicos.